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国债收益率一览(1.20)

www.cnfol.com  2006年01月21日 09:26  中金在线  
数据日期:2006-01-20
交易代码 债券名称 开盘全价 收盘全价 涨跌值 收盘净价 应计利息 到期收益率 修正久期 凸性 剩余年限
101917 国债917 109.560  109.560  -0.910  111.590795  2.030795  3.4876 %  11.123344  160.483490  15.526 
010504 05国债(4) 109.880  109.820  -0.060  110.574438  0.754438  3.4406 %  13.266640  230.135225  19.315 
100303 国债0303 100.350  100.560  0.080  101.454247  0.894247  3.3844 %  12.655329  202.998477  17.238 
010303 03国债(3) 100.600  100.650  0.000  101.544247  0.894247  3.3774 %  12.658330  203.070624  17.238 
010107 21国债(7) 110.900  111.040  0.060  113.070795  2.030795  3.3694 %  11.166778  161.423510  15.526 
010512 05国债(12) 104.230  104.380  -0.010  105.050000  0.670000  3.3005 %  11.214174  157.768909  14.819 
100505 国债0505 103.300  101.010  -1.540  103.235123  2.225123  3.1879 %  5.522095  38.118999  6.342 
100213 国债0213 94.500  94.730  0.250  95.606164  0.876164  3.1670 %  9.687087  113.275060  11.666 
010213 02国债(13) 94.840  94.840  0.000  95.716164  0.876164  3.1551 %  9.689394  113.318614  11.666 
100308 国债0308 100.280  100.280  -0.040  101.322521  1.042521  2.9759 %  6.685599  54.334077  7.658 
010308 03国债(8) 100.300  100.330  -0.030  101.372521  1.042521  2.9685 %  6.686310  54.344243  7.658 
100301 国债0301 100.740  98.820  -1.860  101.268658  2.448658  2.9685 %  3.717255  18.094268  4.082 
101912 国债912 100.700  100.550  -0.290  101.243562  0.693562  2.9420 %  5.197089  33.377233  5.775 
010501 05国债(1) 112.150  112.140  -0.010  113.916000  1.776000  2.9302 %  7.356994  68.177137  9.107 
100203 国债0203 97.980  97.920  -0.060  99.854575  1.934575  2.9068 %  5.572885  38.332020  6.241 
010203 02国债(3) 98.320  98.290  -0.040  100.224575  1.934575  2.8405 %  5.577713  38.391717  6.241 
010110 21国债(10) 100.840  100.800  -0.020  101.753699  0.953699  2.7925 %  5.124684  32.532525  5.679 
010112 21国债(12) 101.460  101.400  -0.060  102.093562  0.693562  2.7813 %  5.207334  33.498965  5.775 
010513 05国债(13) 102.200  102.180  -0.020  102.650055  0.470055  2.6554 %  6.107432  45.338313  6.847 
010505 05国债(5) 104.230  104.250  -0.090  106.475123  2.225123  2.6304 %  5.564743  38.641640  6.342 
010509 05国债(9) 101.080  101.250  0.010  102.405260  1.155260  2.6184 %  5.892435  42.461655  6.595 
101998 国债998 102.380  102.550  0.050  103.634932  1.084932  2.5587 %  3.402195  15.272043  3.674 
100503 国债0503 101.300  103.010  0.010  105.451096  2.441096  2.5418 %  3.861590  19.462726  4.263 
010210 02国债(10) 99.600  99.530  -0.110  100.564575  1.034575  2.5252 %  3.347054  14.757975  3.570 
101903 国债903 101.600  101.600  -0.500  104.036822  2.436822  2.5242 %  2.111318  6.656611  2.258 
009908 99国债(8) 102.790  102.690  -0.100  103.774932  1.084932  2.5190 %  3.403663  15.284710  3.674 
010410 04国债(10) 112.550  112.780  -0.130  113.538959  0.758959  2.4809 %  5.110829  32.902521  5.847 
100115 国债0115 101.490  101.490  0.040  101.769452  0.279452  2.4591 %  2.756007  10.415096  2.910 
010115 21国债(15) 101.750  101.680  -0.070  101.959452  0.279452  2.3914 %  2.757916  10.429293  2.910 
010407 04国债(7) 112.270  112.030  -0.170  113.952712  1.922712  2.3826 %  4.885387  30.397436  5.595 
010307 03国债(7) 101.210  101.200  -0.180  102.322301  1.122301  2.3770 %  4.229729  22.684973  4.581 
010404 04国债(4) 112.620  112.680  0.030  115.908740  3.228740  2.3328 %  4.625475  27.714133  5.342 
010311 03国债(11) 105.400  105.400  -0.050  106.004110  0.604110  2.3025 %  4.411770  24.595202  4.830 
010503 05国债(3) 104.000  104.080  0.080  106.521096  2.441096  2.2807 %  3.873495  19.574502  4.263 
010215 02国债(15) 102.400  102.400  0.000  102.769260  0.369260  2.2731 %  3.628969  17.062227  3.877 
010103 21国债(3) 102.290  102.180  -0.060  104.616822  2.436822  2.2613 %  2.117115  6.692221  2.258 
010511 05国债(11) 99.400  99.450  0.010  99.995260  0.545260  2.2612 %  4.441655  24.626151  4.748 
010004 20国债(4) 101.500  101.400  -0.100  103.130959  1.730959  2.2542 %  0.329557  0.430900  4.337 
010301 03国债(1) 101.270  101.600  0.050  104.048658  2.448658  2.2430 %  3.748467  18.379322  4.082 
010508 05国债(8) 99.200  99.300  0.150  100.140740  0.840740  2.2093 %  2.456165  8.523461  2.567 
100502 国债0502 99.680  99.680  0.010  99.680000  0.000000  2.1901 %  0.144775  0.162632  0.148 
010214 02国债(14) 100.800  100.780  -0.020  101.426164  0.646164  2.1858 %  1.696128  4.560677  1.759 
010408 04国债(8) 107.400  107.560  -0.040  108.655616  1.095616  2.1721 %  3.442796  15.689148  3.748 
101995 国债995 101.700  101.700  -0.040  103.083890  1.383890  2.1631 %  1.516590  3.813688  1.581 
100214 国债0214 100.100  100.820  0.110  101.466164  0.646164  2.1626 %  1.696519  4.562772  1.759 
100403 国债0403 107.000  107.000  0.000  110.342247  3.342247  2.1576 %  2.947253  12.047779  3.247 
010403 04国债(3) 107.200  107.250  0.000  110.592247  3.342247  2.0808 %  2.949835  12.067655  3.247 
010010 20国债(10) 100.620  100.650  0.000  101.089671  0.439671  1.9865 %  0.800536  1.425800  1.816 
010514 05国债(14) 99.620  99.880  -0.060  100.057397  0.177397  1.8114 %  1.850638  5.258887  1.901 
009905 99国债(5) 102.210  102.270  0.010  103.653890  1.383890  1.8002 %  1.522104  3.841260  1.581 
010506 05国债(6) 99.310  99.320  -0.040  99.320000  0.000000  1.7204 %  0.393235  0.541217  0.400 
010507 05国债(7) 99.800  99.800  -0.010  100.622466  0.822466  1.7125 %  1.441924  3.511613  1.482 
010502 05国债(2) 99.750  99.750  0.000  99.750000  0.000000  1.7063 %  0.145463  0.164182  0.148 
100411 国债0411 101.200  101.200  0.200  101.502082  0.302082  1.6167 %  0.887030  1.659739  0.901 
010405 04国债(5) 99.370  99.400  0.000  99.400000  0.000000  1.5159 %  0.394027  0.543400  0.400 
010510 05国债(10) 99.050  99.040  -0.010  99.040000  0.000000  1.4904 %  0.642479  1.045825  0.652 
010411 04国债(11) 101.300  101.350  0.050  101.652082  0.302082  1.4503 %  0.888484  1.665187  0.901 
010515 05国债(15) 99.650  99.800  0.080  99.800000  0.000000  1.1305 %  0.176091  0.205131  0.178 
009704 97国债(4) 114.500  114.600  0.100  118.297644  3.697644  0.6905 %  1.531763  3.942067  1.625 
101966 国债966 105.600  105.100  0.210  112.262822  7.162822  -0.9677 %  0.401142  0.565977  0.397 
000696 96国债(6) 105.150  105.310  0.010  112.472822  7.162822  -1.4325 %  0.403034  0.571327  0.397 

  修正久期度量了收益率与债券价格的近似线性关系,即到期收益率变化时债券价格的稳定性。在同等要素条件下,修正久期小的债券较修正久期大的债券抗利率上升风险能力强,但抗利率下降风险能力较弱。

  凸性是对债券价格曲线弯曲程度的一种度量。凸性越大,债券价格曲线弯曲程度越大,用修正久期度量债券的利率风险所产生的误差越大。严格地定义,凸性是指在某一到期收益率下,到期收益率发生变动而引起的价格变动幅度的变动程度。
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